Saint-Sébastien est la capitale de la province espagnole de Guipúzcoa. Comme celle-ci fait partie de la Communauté autonome du Pays basque, le nom complet, en basque, de la ville est Donostia-San Sebastián. Elle est située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la frontière française, dans l'arc du golfe de Gascogne.

Une première mention du nom San Sebastián date du début du 11e siècle dans la description d'un monastère local. Jusqu'à l'essor de Bilbao au 14e siècle, Saint-Sébastien était le port central de la province. Après un grand incendie en 1489 qui a détruit toute l'agglomération, le village et le port ont été reconstruits pour servir de base à la flotte de guerre cantabrique qui, jusqu'à la fin du XIXe siècle, a dû lutter à plusieurs reprises contre des armadas françaises, néerlandaises et britanniques.

Saint-Sébastien obtint le droit de cité en 1662 du roi Philippe IV. Après la conquête de 1719, la ville fut occupée par une garnison française jusqu'à ce qu'elle soit rendue à l'Espagne par le traité de paix de La Haye en 1721. Pendant la période napoléonienne, la ville fut d'abord occupée par les Français, puis à nouveau presque entièrement incendiée lors de la libération.

En 1863, sur ordre de la reine Isabelle II, les murs de la ville ont été démolis afin d'agrandir la ville. En tant que résidence d'été des rois d'Espagne, Saint-Sébastien devint par la suite socialement populaire.

Pendant la Première Guerre mondiale, la ville est devenue le centre cosmopolite de l'Europe, le casino alors mondialement connu était fréquenté par des personnalités célèbres comme Mata Hari, Léon Trotski ou Maurice Ravel. Pendant la dictature, jusqu'en 1975, Saint-Sébastien a servi de résidence d'été à Franco.

Depuis la démocratisation, la ville s'efforce d'arbitrer la volonté d'autonomie des Basques. Pour l'année 2016, Saint-Sébastien a été élue capitale européenne de la culture et profite donc actuellement d'énormes investissements dans l'infrastructure, l'art et la société.

Le 15 juin 1981, le jumelage des deux capitales régionales a été officialisé à l'hôtel de ville de Wiesbaden. Lors de la réception solennelle, une délégation de San Sebastián a signé le livre d'or de la ville.