Paulinenschlösschen został zbudowany jako rezydencja wdowy po księżnej Pauline Friederike zu Nassau nad Sonnenberger Straße (dawniej Sonnnenberger Weg), przy dzisiejszej Prinzessin-Elisabeth-Straße. Po śmierci męża, księcia Wilhelma zu Nassau w 1839 roku, księżna Pauline początkowo przeprowadziła się wraz z dziećmi do Heersche Haus po północnej stronie Rheinstraße. W 1840 r. nadwornemu architektowi Richardowi Goerzowi zlecono zaplanowanie budowy pałacu. Po kilku projektach zaakceptowano plan pruskiego premiera porucznika von Motza z Moguncji, dotyczący willi o śródziemnomorskich formach architektonicznych, znanej jako Alhambra lub styl mauretański.

Plan był symetryczny, z dwoma podłużnymi i jednym poprzecznym skrzydłem połączonymi dwoma narożnymi pawilonami zwieńczonymi figurami. Dwupiętrowy kompleks otaczał dziedziniec z arkadami z trzech stron. Główne wejście, do którego prowadziły szerokie schody, znajdowało się na południowym froncie skrzydła poprzecznego, które zostało zaprojektowane z siedmioosiową łukową galerią. Powyżej galerii fasada została cofnięta, tworząc taras na górnym piętrze skrzydła poprzecznego. Dwa narożne pawilony otaczały skrzydło poprzeczne. Architekt Theodor Goetz ukończył budynek w latach 1842-45. Zleceniodawcą był rządzący pasierb Pauliny , książę Adolf zu Nassau, a koszty poniosła administracja domen książęcych. Tak zwany styl Alhambra lub mauretański charakteryzował również wystrój wnętrz.

Po śmierci księżnej Pauliny w 1856 r. Paulinenschlösschen pozostał w posiadaniu rodziny książęcej. W 1896 roku przeszedł na własność prywatną. W 1900 r. miasto Wiesbaden kupiło go wraz z częścią parku. W 1901 roku, kiedy zbliżała się rozbiórka starego Kurhausu i budowa nowego, Paulinenschlösschen został przekształcony w tymczasowy Kurhaus.

Poza czterema wspaniałymi kominkami, niewiele z oryginalnego wyposażenia zostało ponownie wykorzystane. Miejski wydział budowlany, prawdopodobnie sam mistrz budowlany Felix Genzmer, opracował plany przebudowy. Od października 1904 r. Paulinenschlösschen służył jako eleganckie miejsce imprez. Obok zbudowano plac koncertowy, masywny pawilon muzyczny i dwie kawiarnie. W 1903 roku Paulinenschlösschen został zaprezentowany na Wystawie Miejskiej w Dreźnie.

Po otwarciu nowego Kurhausu w 1907 r. był on wykorzystywany jako ratusz na kongresy i spotkania, a później także jako cel wycieczek ze względu na dobrą gastronomię i piękny widok. Paulinenschlösschen został poważnie uszkodzony podczas nalotu na Wiedeń 2 lutego 1945 roku. Wypalone ruiny zostały rozebrane kilka lat później, a na ich miejscu wybudowano parking.